加入收藏 | 设为首页

东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

来源:本站原创 发布时间:2021-11-19

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  过去三个月4.29%2.33%-4.16%0.78%8.45%1.55%

  过去六个月25.90%1.88%-1.89%0.71%27.79%1.17%

  过去一年26.52%1.79%4.70%0.79%21.82%1.00%

  过去三年83.07%1.57%28.66%0.87%54.41%0.70%

  过去五年94.14%1.39%32.80%0.77%61.34%0.62%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的

  规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易

  管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

  授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本

  基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的

  阿尔法基金在第三季报的运作期内,核心持仓比较稳定。本基金主要的头寸布局在:光伏、

  电动车、化工新材料、军工新材料和高端制造,以及其他符合环保、产业升级的高端制造业。

  本季度大部分重仓股的权重变动来自于股价涨跌,由于主动调整导致重仓股变化的主要是:

  3.新增了经营能力强、符合环保和产业升级趋势、未来几年业绩增速较快,且估值较低的铝

  基于我们过往的核心持仓方向,可以发现,对于长期看好的优质个股,我们一般采取重仓长

  期持有的策略;对于行业,我们不会在一个方向上铺非常多的仓位去赌,而是可能分散到5-6个

  个股集中是基于我们对于有竞争力的优质公司长期跟踪研究产生的深度认知和信心;行业分

  散源自我们对市场运行规律的理解。可以引用林肯说过的一句话:“指南针能从你所在的地方,

  为你指出真正的方向,但对于你前行路上将要遭遇的沼泽,沙漠和峡谷,它不会给出任何建议。”

  我们深知,如果运气够好,能够找到十年十倍的产业就很不容易了,无法进一步强求对其运行节

  奏精确判断。如果将组合建立在少数方向上,一旦产业经历波折,组合将可能出现巨大的波动,

  一般来说,基金投资者会通过一些常规的标签来识别基金经理的投资风格和价值取向。东吴

  基金整体以成长投资见长,我在内部的标签是价值成长,透过标签所体现出的选股风格,体现在

  组合管理的长期结果上,我希望自己的内核特征是:行稳致远。我们的一切学习和迭代都是奔着

  这个目标去的,包括但不限于:加深对社会、产业和公司的认知;适度在不同产业间分散;磨炼

  截至本报告期末本基金份额净值为2.0870元;本报告期基金份额净值增长率为4.29%,业绩

  本报告期内,因赎回等原因,本基金于2021年7月1日至2021年9月30日出现连续二十个

  工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本

  报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  120213,600,000.000.00200,000.003,400,000.0019.57%

  220213,600,000.000.00200,000.003,400,000.0019.57%

  320213,600,000.000.00200,000.003,400,000.0019.57%

  (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人

  被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;

  (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合

  同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请

  被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》

  单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于

  5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或

  终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;

  单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位

  4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投

  5、报告期内东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金

织梦CMS官方 DedeCMS维基手册 织梦技术论坛
Power by DedeCms